Alpari - Аналитика

Alpari

759.25 6.25/10
49% положительных отзывов
Реальный

EURUSD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:

Пара евро/доллар закрыла неделю снижением на 1,28%. Единая валюта подорожала после публикации макроданных в США и обновила минимум после обвала кросс-пар евро/фунт и евро/йена.

На фоне снижения доходности американских облигаций евро должен был укрепиться против доллара, но на торгах в Нью-Йорке к нему подорожал фунт и новозеландский доллар. Перед закрытием месяца и квартала трейдеры закрывали длинные позиции. После запуска Брекзит проигнорировали много бычьих сигналов. По итогам месяца евро против американского доллара остался в плюсе на 0,76%, I квартала – на 1,33%.

Американская статистика:

Индекс настроений потребителей Мичиганского университета в США вырос до уровня 96,9 (прогноз был 97,6, предыдущее значение 97,6);

Индекс деловой активности в Чикаго вырос до уровня 57,7 (прогноз был 56,9, предыдущее значение 57,4)

Индекс личных доходов в США за февраль составил 0,4% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,4%). Индекс личных расходов в США за февраль составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,2%).

Ожидания на сегодня:

Новая неделя открылась ростом по евро. Курс евро восстановился с пятничного минимума до 1,0678. Так как в понедельник пара закрылась снижением, в понедельник жду движение против пятницы.

По моему прогнозу возобновление должно начаться после 10 мск от уровня 1,0666. При приближении цены к этому уровню нужно следить за динамикой кросс курс курса евро/фунт, польку при его снижении евро может опять вернуться к 1,0652. Цель для восстановления 1,0703 по 45-му градусу Ганна.

Новости текущего дня (время GMT 3):  

  • 10:15   Швейцария – Объем розничных продаж за февраль;
  • 10:30  Швейцария – Индекс PMI в производственном секторе за март;
  • 10:55  Германия – Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности за март;
  • 11:00  Еврозона – Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности за март;
  • 11:30  Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе за март;
  • 12:00  Еврозона – Индекс цен производителей за февраль, уровень безработицы за февраль;
  • 16:30  Канада – Индекс деловой активности в производственном секторе март
  • 16:45  США – Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности      за март;
  • 17:00  США – Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM март, объем расходов на строительство за февраль, индекс цен для производителей от ISM за март;
  • 17:30  Канада – Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса. США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
  • 22:00 США Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0658 (текущий в Азии), максимум – 1,0704, закрытие – 1,0687.

Евро/доллар четыре дня закрывался снижением. С 27 марта цена упала на 61,2% или 249 пунктов от восходящего движения с 1,0495 до 1,0906. Целевая  зона и зона поддержки достигнута. При хорошем отбое, выше 1,0702, в ближайшие дни можем увидеть коррекцию к уровню 1,0750. На сегодня достаточно обновить пятничный максимум 1,0702.  

Так как в пятницу пара закрылась снижением, в понедельник жду движение против пятницы. Цель по 45-му градусу 1,0704. Сессионное ралли ожидается от уровня 1,0666 – тест трендовой линии после пробоя. При ослаблении евро нужно следить за кроссом евро/фунт. При медвежьих настроения в кроссе евро/доллар быстро вернётся к 1,0652.

Между ценой и индикатором АО сформировалась бычья дивергенция. При отсутствии падения кросса евро/фунт и дальнейшего снижения доходности американских облигаций, расчетная цель может быть достигнута раньше 17 мск.

Позитивные факторы для евро ( ):

Фундаментальные:

( ) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

( ) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

( ) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

( ) 24 марта Д.Трамп снял закон по реформе здравоохранения Obamacare с повестки заседания в Конгрессе США;

Технические (краткосрочные):

( ) По данным на 28.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 1,807 тыс., до 160,453 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 9,283 тыс., до 167,608 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 18,245 тыс. до 7,155 тыс. контрактов.

( ) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,389% (за 31.03.17: -0,99%);

( ) В Азии доходность 10-летних американских облигаций упала на 0,02%, до 2,395%;

( ) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС – направлены вверх;

( ) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – направлены вверх;

( ) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Президент ФРБ в Бостоне Эрик Розенгрен – повышения возможны на каждом втором заседании. Видит еще три повышения ставки в текущем году;

(-) Президент ФРБ в Нью-Йорке Д.Уильямс – возможны 2-3 повышения ставки в текущем году. Не исключает и большее число повышений. ФРС может начать уменьшать свой портфель облигаций уже в этом году, т.е. раньше, чем ожидают многие экономисты;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – три повышения ставки в текущем году - хороший базовый сценарий;

(-) Представитель ФРС США Местер – нужно уменьшать портфель облигаций уже в этом году;

(-) Президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард – ФРС должен немедленно уменьшить объемы некоторых видов облигаций на балансе;

(-) В пятницу, 31 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае сохранилась на уровне 6,4%, в июне –  с 54,0% до 62,5%, в июле – с 60,8% до 68,2%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Мелкие спекулянты уменьшили длинные позиции на 1,095 тыс., до 64,185 тыс. контрактов, короткие позиции увеличились на 10, до  63,103 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась с  2,187 до 1,082 тыс. контрактов;

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 6:54 мск составляет: 23%/76%, лотов: 5898/19599 (днем ранее – 17069/44373), позиций: 21138/32715 (днем ранее – 41132/67660);

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,340% 0,328% (за 31.03.17: -3,52%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3)  – направлены вниз;

(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), CCi (20) – направлены вниз;

(-) EURGBP (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3)  – направлены вниз;

(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3) – направлен вниз;

(-) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3)  – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;

(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;

( ) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

( ) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);

( ) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

( ) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа;

( ) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

( ) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

( ) Представитель ЕЦБ Лаутеншлэгер – необходимо готовиться к изменению политики ЕЦБ;



Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться


Посещая наш сайт и сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookies. Узнать больше Согласен