Блоги Gurutrade

Давайте торговать в Профит

Сегодня мы разберемся как торговать и не сливать депозит. Рассмотрим наиболее распространенный метод - фиксировано-фракционный. Суть метода - управление капиталом, учитывая риски и вознаграждение, а также общую стоимость средств на торговом счете. Если немного усовершенствуем классический метод, то можно получить возможность практически никогда не сливать депозит.

Фиксированно-фракционный метод - “классика жанра”

Сначала рассмотрим классический вариант: плюсы, минусы; достоинства, недостатки.

/files/downloads/6/b/d/6bd137b2d19a49aea352f283dd43c063_655df55ec84217eefb540e1c37e988e2.jpg

Исходя из классики, риски в процессе торговли не должны превышать определенный процент от эквити или баланса счета. Такой метод еще можно назвать методом фиксированной доли, он используется как профессиональными финансовыми менеджерами, так и обычными трейдерами.

При использовании данного метода вы рискуете только каким-то процентом от ваших денег. Рассмотрим следующий пример: ваш депозит 2000 долларов. В каждой сделке вы используете 2% от ваших денег - это 10 долларов. Стоп лосс вы хотите установить на уровне 100 пунктов. Предположим, что цена пункта равна 1 доллару при полном лоте. Тогда объем, которым рекомендуется входить в сделку рассчитывается следующим образом 2000*2%/(1000*1), где 1000 - это 100 пунктов переведенные в пипсы, и равен  0,04 лота.

При использовании данного метода ни в коем случае не пренебрегайте использованием стопов и не увеличивайте размер стопов. Не забывайте что рынок зачастую непредсказуем. Никогда нельзя быть уверенным на 100%, что торговля пойдет именно по вашему сценарию!

При рассмотренном выше депозите, при входе в рынок объемом 0,04 лота мы получаем риск ровно в 2%, как и планировали. А что делать если наш депозит, скажем, 2200 долларов? Давайте рассчитаем каким объемом торговать.  2200*2%/(1000*1). Получаем 0,044 лота. Но, к сожалению, рынок нам такой вариации не предлагает. Нужно округлять. При объеме 0,05 лота риск возрос до 2,2%, если округлить в меньшую сторону и войти в рынок объемом 0,04 лота риски уменьшаются до 1,81%. В какую сторону рисковать решать, конечно, вам. Но мой выбор бы остановился на 1,81%.

Как вы уже догадались статистика счета для выработки стратегии при использовании классического фининсово-фракционного метода не нужна. Риски по всем сделкам остаются неизменными независимо от ситуации на рынке или эффективности вашей стратегии.  

Объем растет с прибылью

Давайте рассмотрим это же метод, но с небольшими изменениями. Его еще называют чистой фиксированной фракцией.

/files/downloads/c/7/d/c7d81c0b94ae7f878e2360b087902011_697f260245e2238d3c6a0f83db4eec59.jpg

Суть метода такова. На каждую N сумму денег прибыли (к примеру 100 долларов) вы прибавляете минимальный объем к размеру сделки. То есть, ваш баланс равен 1100 долларов, вы добавляете 0,01 лота при достижении 1500 долларов на счете. Далее еще 0,01 при достижении 2000 долларов и так далее при каждом увеличении на 500 долларов.

При использовании данного метода уровень максимальной просадки значительно ниже, чем при использовании классического метода.

К сожалению, данный  метод тоже не берет в расчет статистику торгов на счете,

а опирается только на размер депозита. Кроме того, при использовании данного метода не учитывается реальный возможный максимальный убыток.  

Давайте сравним недостатки обоих методов.

Основным недостатком является вынужденная необходимость долгое время торговать одним объемом.  

Можно, конечно, увеличить риски. Тогда и депозит будет расти быстрее и лотность увеличиваться. Но это будет работать только при условии 100% успеха по всем сделкам. Так как, к сожалению, в данном случае темп роста будет намного ниже темпа снижения.

Так, к сожалению, ни один из этих вариантов не дает 100% гарантии ни сохранить депозит, ни преумножить его.

Как же  защитить свою прибыль?

/files/downloads/f/d/9/fd9e21c857f3ad87aa3dc7fb7fa8254b_d6c74e4084e7aa9c06416f0ca33ba90e.jpg

Уменьшение рисков при убыточной торговле - верный способ. То есть с каждой убыточной сделкой каждые последующие входы в рынок будут сокращаться в объеме, например на 30%. Это важно, так как трейдер может ограничить убытки, чем уменьшит глубину максимальной просадки.

Для анализа торговли и принятия верного решения в отношении снижения рисков или повышения лотности поможет кривая баланса системы. Строим скользящую среднюю по балансу депозита. Если текущий баланс ниже нашей средней, это верный знак необходимости снижения рисков. И наоборот, если наш баланс пробил среднюю кривую можно смело увеличивать объем торговли.

Теперь вы все знаете!

Вот в принципе и все премудрости данного метода. Но, как уже говорилось выше, не стоит забывать что рынок - это живой организм и нет единой панацеи для получения прибыли. Пробуйте, экспериментируйте и, наверное, самое важное: Торопитесь медленно!




Посещая наш сайт и сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookies. Узнать больше
Согласен