В понедельник, 27 сентября, на Московской бирже российский рубль вырос ко всем 3-ём ведущим валютам мира, что было ожидаемо с учётом итогов выборов в Германии, не сулящих проблем для «Северного потока-2», и роста цен на нефть. Курс рубля к евро – RUB/EUR - пробил сверху уровень в 85 рублей.
По ходу сессии курсы рубля к мировым валютам с расчётами на «сегодня»:
• доллар США – 72,6147 руб., ниже на 3015 пунктов;
• евро – 84,9767 руб., ниже на 5856 пунктов;
• юань – 11,2465 руб., ниже на 409 пунктов (1 пункт – 0,01 коп.).
Центробанк России установил курс валют на 28 сентября:
• доллар США - 72,6613 руб., ниже на 34,68 коп;
• евро - 85,0355 руб., ниже на 64,68 коп.
Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Центробанке России на 27 сентября составили 3 трлн 634 млрд 400 млн руб., по Московскому региону – 3 трлн 453 млрд. На 24 сентября - предыдущий операционный день - остатки составляли 3 трлн 771 млрд 400 млн, по Московскому региону – 3 трлн 577 млрд 100 млн.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитах в ЦБ на 27 сентября составили 624 млрд 330 млн руб. против 579 млрд 291 млн на 24 сентября.
Сальдо операций Центробанка России с банками страны по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения 27 сентября выросло до 146 млрд 500 млн руб. На 24 сентября сальдо составляло 112 млрд 800 млн.
ЦБ России 23 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,8 млрд руб. 22 сентября объем покупки валюты также составил 14,8 млрд.
«Московская биржа» с 27 сентября расширяет возможности участников денежного рынка.
Управляющие компании теперь могут размещать пенсионные накопления граждан в депозиты с центральным контрагентом (ЦК). К тому же негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут размещать на рынке депозитов с ЦК не только собственные средства, но и средства пенсионных резервов.
Кроме того, управляющие компании получили возможность размещать средства закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) в депозиты с ЦК без ограничения по сроку. Ранее они могли размещать средства на срок не более 7 дней.
Расширен также перечень инструментов и режимов для репо и депозитов с ЦК в вечернюю торговую сессию: теперь можно заключать адресные сделки репо с ЦК и междилерского репо со всеми ценными бумагами, допущенными в основную сессию, а также размещать депозиты с ЦК в адресном режиме.
Наконец, в аукционах репо Федерального казначейства с ЦК введены дополнительные сроки размещения - на 2 и 5 недель в дополнение к имеющимся срокам «до утра», 1 неделя, 1 или 3 месяца.
Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник упали на фоне повышения базовых процентных ставок, которое активизировалось после состоявшегося на прошлой неделе заседания Федрезерва США. Наибольшие потери понесли «длинные» выпуски евробондов России. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) по итогам дня остались практически без изменений.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030-ом снизилась на 1 базисный пункт и составила 114,34% от номинала, что соответствует доходности 1,47% годовых (без изменений к предыдущему дню).
Стоимость 3-летних US Treasuries практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,255% от номинала (доходность упала на 1 базисный пункт - до 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и 3-летних казначейских облигаций США расширился за день на 1 пункт, составив 142 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций России с погашением в 2043-ем упали на 112 базисных пунктов, составив 137,08% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 3,455% годовых).
Еврооблигации с погашением в 2042-ом снизились на 94 базисных пункта, опустившись до 131,3% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта - до 3,48% годовых).
Бумаги с погашением в 2026-ом подешевели на 17 базисных пунктов, до 112,89% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 1,85% годовых),
с погашением в 2023-ем - на 4 базисных пункта, до 108,17% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 0,68% годовых).
30-летний выпуск суверенных евробондов России с погашением в 2047-ом потерял 90 базисных пунктов, подешевев до 128,34% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта – до 3,56% годовых), а 10-летний выпуск с погашением в 2027-ом снизился на 30 базисных пунктов, до 111,85% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 2,05% годовых).
Отмечается, что негативное влияние на долговые рынки оказывают рекордные цены на газ, которые могут стать причиной замедления темпов роста мировой экономики. Участники рынка полагают, что не все страны-экспортеры энергоносителей смогут выиграть от складывающейся ситуации на газовом рынке, так как не до конца понятны последствия сверхвысоких цен на газ. В частности, данный фактор может привести к резкому повышению цен на другие связанные производства, в частности на стоимость удобрений, а дальше это ударит и по производству сельхозпродукции.
Cредневзвешенный курс с расчетами «на завтра» 24 сентября, в пятницу (1 пункт по всем валютам – 0,01 коп):
Доллар США – 72,9472 (+0,2086);
Евро – 85,5448 (+0,2682);
Юань – 11,2861 (+0,0265).
27 сентября торги дали следующие результаты.
Курс доллара США – 72,6124 рубля:
• ниже на 3222 пункта;
• всего заключено 31236 сделок
• на сумму в 117 млрд 539 млн 850 тыс руб. (на 15% ниже среднего значения за последний месяц).
Курс евро – 84,9818 рубля:
• ниже на 5436 пунктов;
• всего заключены 8372 сделки
• на сумму в 35 млрд 104 млн 620 тыс руб. (на 25% выше среднего значения за последний месяц).
Курс юаня – 11,2329 рубля:
• ниже на 527 пунктов;
• всего заключены 523 сделки
• на сумму в 2 млрд 155 млн 170 тыс руб. (на 60% выше среднего значения за последний месяц).
Источник: finmarket.ru