На валютных торгах Московской биржи в среду, 15 сентября, курс евро опустился до минимума за последний год - в последний раз европейская валюта торговалась на таком уровне в августе 2020-го. В целом торги по 3-ём ведущим валютам мира прошли разнонаправлено, а курс российского рубля к евро – RUB/EUR - пробил сверху уровень в 86 рублей.
По ходу сессии курсы рубля к мировым валютам с расчётами на «сегодня» (изменения – разнонаправленные):
• доллар США – 72,7278 руб., ниже на 744 пункта;
• евро – 85,9885 руб., ниже на 434 пункта;
• юань – 11,3214 руб., выше на 329 пунктов (1 пункт – 0,01 коп.).
Центробанк России установил курс валют на 16 сентября:
• доллар США - 72,8520 руб., выше на 13,49 коп;
• евро - 86,0674 руб., выше на 7,94 коп.
Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Центробанке России на 15 сентября составили 3 трлн 478 млрд 700 млн руб., по Московскому региону – 3 трлн 273 млрд 500 млн. На 14 сентября - предыдущий операционный день - остатки составляли 3 трлн 533 млрд 600 млн, по Московскому региону – 3 трлн 331 млрд 500 млн.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитах в ЦБ на 15 сентября составили 766 млрд 360 млн руб. против 767 млрд 325 млн на 14 сентября.
Сальдо операций Центробанка России с банками страны по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения 15 сентября выросло до -28,5 млрд руб. На 14 сентября сальдо составляло -42,3 млрд.
ЦБ России 13 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,9 млрд руб. 12 сентября объем покупки валюты составил 14,8 млрд.
Нерезиденты и дочерние иностранные банки в августе нарастили объемы покупки валюты на 74% - до 106 млрд руб. в эквиваленте с 61 млрд в июле.
ЦБ даёт такой комментарий: «Ввиду отсутствия выплат дивидендов российскими компаниями в августе рост объясняется дополнительным спросом на валюту со стороны отдельных иностранных участников».
Тем не менее, это не оказало значительного влияния на внутренний валютный рынок. Вмененная волатильность по опционам «при деньгах» по коротким инструментам оставалась в пределах 6,5%. На валютных свопах нерезиденты стабилизировали нетто-позицию на уровне $16 млрд (короткая позиция по иностранной валюте).
В августе доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ выросла на 1,00% - до 20,9%. При этом в номинальном выражении рост составил 175,7 млрд руб., что стало крупнейшим приростом за календарный месяц в 2021-ом и 2-ым результатом за ода (в феврале 2020-го нерезиденты приобрели ОФЗ на 185 млрд руб.).
Объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг своего исторического максимума в 3 трлн 225 млрд руб.
Высокий спрос со стороны локальных и иностранных инвесторов на первичном рынке ОФЗ позволил Минфину в августе разместить ценных бумаг на 412,8 млрд руб. При этом высокий спрос на первичном рынке в августе, в том числе со стороны иностранных инвесторов, позволил Минфину разместить в 2,7 раза больше ОФЗ, чем в июле (412,8 млрд и 153,9 млрд).
В целом за 2 месяца 3-го квартала 2021-го Минфин России разместил 82,1% от планового номинального объема размещения ОФЗ.
Основными покупателями по-прежнему остаются системно значимые кредитные организации, однако их доля от объема размещений сократилась с 46,6% в июле до 42,8% в августе. Доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах последние 4 месяца стабильно держится выше 20% (в августе - 24,5%).
В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов в августе вырос в 3 раза - до 101 млрд руб. (в июле - 33,5 млрд), что в значительной степени способствовало размещению в августе крупного объема ОФЗ.
Объем покупок нерезидентов и дочерних иностранных организаций на вторичных биржевых торгах ОФЗ в августе остался на уровне июля (55,0 млрд руб.) - 52,8 млрд. Дочерние иностранные организации купили ценных бумаг на 55,2 млрд, а нерезиденты продали ОФЗ на 2,4 млрд. Остальные участники торгов выступали нетто-продавцами. Наибольший объем нетто-продаж на рынок поступал со стороны некредитных финансовых организаций (25,3 млрд).
Системно значимые кредитные организации и прочие банки продали ценных бумаг на 17,7 и 9,8 млрд руб. Среди всех нетто-покупок доля клиентов - физических лиц составила 23,7% (в объемах по номиналу - 11,5 млрд руб.).
Доля нерезидентов в ОФЗ-ПД в августе выросла на 1,5% и на 31 августа составила 31,9%, объем их вложений увеличился на 181,7 млрд руб.
Из 38 выпусков ценных бумаг у нерезидентов по 15 выпускам произошло снижение, а по 19 - рост вложений. Наибольший рост вложений происходил в ОФЗ со сроком до погашения 10 лет (105 млрд руб.), в июле значительный рост также наблюдался в 10-летних бумагах 67 млрд руб. За счет погашения в августе ОФЗ-ПД с номинальным объемом выпуска 290 млрд руб. и начальной срочностью 4 года портфель коротких бумаг нерезидентов сократился на 18,7 млрд руб. Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты уменьшили объем вложений, составляет 3,14 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов - 7,04 года.
Средневзвешенный курс с расчетами «на завтра» 10 сентября, в пятницу, и 13-14 сентября (1 пункт по всем валютам – 0,01 коп):
Доллар США:
10 сентября – 72,8347 (-0,2060);
13 сентября – 72,9585 (+0,0838);
14 сентября – 72,8058 (-0,1527).
Евро:
10 сентября – 86,1778 (-0,1598);
13 сентября – 85,9915 (-0,1863);
14 сентября – 86,0674 (+0,0759).
Юань:
10 сентября – 11,3226 (-0,0059);
13 сентября – 11,3159 (-0,0067);
14 сентября – 11,3040 (-0,0119).
15 сентября торги дали следующие результаты (изменения – разнонаправленные).
Курс доллара США – 72,7135 рубля:
• ниже на 967 пунктов;
• всего заключено 38890 сделок
• на сумму в 137 млрд 690 млн 760 тыс руб.
Курс евро – 85,9383 рубля:
• ниже на 1308 пунктов;
• всего заключено 7682 сделки
• на сумму в 35 млрд 175 млн 500 тыс руб. (на 25% выше среднего значения за последний месяц).
Курс юаня – 11,3090 рубля:
• выше на 48 пунктов;
• всего заключено 295 сделок
• на сумму в 950 млн 820 тыс руб. (на 20% ниже среднего значения за последний месяц).
Источник: finmarket.ru