Сегодня позитивный для риска с точки зрения POMO день. В какие дни в феврале Федрезерв покупает много трежерей Зеленым выделены дни, когда существуют предпосылки для позитивного для S&P500 развития событий в американскую торговую сессию.
Данные по операциям с ценным бумагами от МФ Японии с 17 ноября по 25 января сведены в следующие таблицы.
После очень активной азиатской сессии, на которой индекс Nikkei обвалился на -4.18%, финансовые рынки немного успокоились, и на европейских торгах возрос спрос на рисковые валюты, которые получили поддержку от ястребиных комментариев Резервного Банка Австралии, рекордного результата по индексу активности менеджеров по закупкам PMI Великобритании и небольшого роста индекса цен производителей...
18 января я написал статью, в которой отмечал интересный факт. 20.40 Инвесторы паркуют капитал в JPY-активах Зарубежные инвесторы очень активно на неделе с 5 января по 11 января парковали свои деньги в японских краткосрочных долговых инструментах.
Рекомендации Danske Bank по мировым валютам и некоторым другим рыночным инструментам с указанием торговых сигналов и важных технических уровней на 4 февраля
На рынке наблюдается относительное затишье, и основные валюты торгуются в пределах узких диапазонов в первый день торговой недели. Некоторые рынки и вовсе закрыты по случаю празднования китайского нового года.
Предположения прошлого комментария о высокой вероятности возобновления роста на этой паре, похоже, начали реализовываться. Цена пробила сопротивление 0.8890/95 и сейчас находится на уровне 0.8900/10.
Только что USDJPY обновил максимум дня. Это может быть началом разворота. Внизу недалеко находится очень сильная поддержка: 200-дневная скользящая средняя находится точно на уровне 100.
Ритейл уже почти целый год пытается бороться с трендом в AUDUSD. И пока безуспешно. Маркетмейкеры полностью контролируют ситуацию в AUDUSD.
В отличие от JPY, чистый шорт коммерческих трейдеров в AUD в последний отчетный день 28 января достиг максимума. В Австралии растет инфляция, Резервный Банк Австралии уже не думает о понижении процентной ставки. Возможно, что скоро он начнет думать о ее повышении.
Предположения прошлого комментария, что уже близок тест поддержки 1.6320/00, реализовались рыночными событиями. Цена не только опустилась к этому уровню, но и пробила данное препятствие на пути вниз. Сейчас торги ведутся на отметках 1.6280/90, но предварительно побывали на 1.6250/60.
Если посмотреть на график изменения позиций розничных клиентов Оанды по JPY, то можно сделать вывод, что это «умные» инвесторы. Они сокращают позиции при росте и набирают при падении USDJPY. Вот и сейчас, после падения почти на 500 пунктов ритейл набрал 30,66% чистого лонга.
AUDUSD после сегодняшнего заседания Резервного Банка Австралии совершил мощный отскок. Диапазон дня достиг почти 200 пунктов. AUDUSD почти достиг 50-дневной скользящей средней.
Чистая короткая позиция некоммерческих трейдеров в JPY достигла максимума 24 декабря ( наверно исторического!) и снижается 6 недель подряд.
Валютная пара EURUSD тестирует на прочность дневной уровень сопротивления 1.3530, который продолжительное время выступал в роли поддержки. Первый день недели прошел в рамках ретеста крепкого уровня сопротивления 1.3530. Прорыва не состоялось.
Валютная пара GBPUSD подошла к сильному, дневному уровню поддержки 1.6240. Среднесрочный восходящий тренд развернулся вниз. Об этом говорит прорыв восходящей линии тренда 1.6490 и наклонной линии поддержки 1.6360 (прорыв произошел вчера).
Австралийский доллар откорректировался к нисходящей линии тренда 0.8890. Процентная ставка по AUD осталась без изменения. Но это не помешало валютной паре AUDUSD после выхода новости резко пойти вверх, приблизившись к нисходящей линии тренда 0.8890 Объемы последних дней консолидации не продемонстрировали никакого всплеска.
Валютная пара USDJPY продолжает активно снижаться вниз, приблизившись к сильному уровню поддержки 100.40. Образование нисходящей линии тренда, проведенной под более острым углом, указывает в сторону растущей силы продавцов.
Новозеландский доллар торгуется ниже сильного, дневного уровня поддержки 0.8110 Уровень поддержки 0.8110 по своей значимости является достаточно важным сопротивлением. От этого уровня в среднесрочной перспективе может произойти отскок вниз с целью – поддержка 0.7725.
В TLT, который тоже является одним из индикаторов риска, вчера тоже были очень высокие объемы. TLT- это главный ETF-фонд американских казначейских облигаций.
Вчерашнее падение американского фондового рынка было очень сильным по нынешним меркам. Индекс волатильности вчера находился на максимальном за год уровне.
Доллар снизился против большинства основных валют на торгах первой сессии этой недели. Слабые данные по экономике США были лишь одной из причин падения «бакса» против евро и йены. Поддержку европейской валюте оказала еще и неплохая статистика по индикаторам активности Еврозоны, а йене все те же падения – оптимизма на фондовом рынке и доходности...
На уровне 1.3480/70 цена получила поддержку и пара вернулась в сектор выше уровня 1.3500/10. Однако сопротивления в этом ценовом районе не позволили «быкам» поднять цену выше 1.3530 и сейчас торги ведется опять на уровне 1.3500.